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Este ejemplo simplista nos permitió caminar a través de varias funciones de Excel para calcular la correlación y covarianza entre investmentsmdashthe grado en que regresa se mueven en la misma dirección (o no) mdashand la desviación estándar, o la volatilidad, de los activos y de la cartera en su conjunto . El artículo culminó en el uso del módulo Solver en Excel para llegar a los pesos invertidos en cada población con el fin de minimizar el riesgo global de la cartera (minimizar la desviación estándar). Obviamente, pocos inversores tienen sólo dos acciones o valores. Para este artículo, voy a ampliar en los conceptos anteriores articlersquos para mostrar cómo se puede utilizar Excel para construir una cartera de inversión de activos múltiples que logra el objetivo de minimizar el riesgo, ya sea o maximizar el rendimiento. La diversificación de la cartera de control de riesgos para un inversor racional, el objetivo de crear una cartera de activos es generar el máximo retorno para el nivel de riesgo con el que el inversor es cómodo. En el último artículo de la esquina de hoja de cálculo, discutimos el trabajo Nobel Prizendashwinning de Harry Markowitz, que ilustra que la posesión de más de una inversión de riesgo puede ser en realidad menos riesgoso que simplemente ser dueño de una sola inversión. Esto se debe a que los rendimientos de determinadas clases de activos, y los rendimientos de los títulos individuales dentro de esas clases de activos, se mueven de forma diferente el uno del otro. Covarianza covarianza es una medida del grado en que los rendimientos de dos activos de riesgo se mueven en tándem. Una covarianza positiva significa que los rendimientos de los activos se mueven juntos, mientras que una covarianza negativa significa retornos mueven a la inversa (en sentido contrario). La Figura 1 muestra la rentabilidad anual total en los últimos ocho años para las 10 poblaciones que pasan a una estrategia de selección de valores. Sobre la base de estas declaraciones anuales, se calculó la (esperada) rentabilidad media anual para cada población. Para calcular el rendimiento anual promedio para el primer papel, Aeropostale Inc. (ARO). entramos en la siguiente función en la celda B12: Normal (B4: B11). La repetición de este proceso para cada stockrsquos respectivos rendimientos anuales nos darán los ocho años los rendimientos anuales promedio. Mediante el uso de estos rendimientos medios anuales como base para los futuros esperados retornos de estas poblaciones, estamos haciendo la suposición de que algo grande estas poblaciones se presentan el mismo comportamiento en el futuro. Sobre la base de estos datos de retorno, herramienta de covarianza Excelrsquos podemos utilizar para configurar una matriz de covarianza para múltiples valores para ver cómo los rendimientos anuales de estas acciones se han movido en relación el uno al otro en los últimos ocho años. Para crear la matriz de covarianza para nuestros 10 acciones, hacemos clic en el botón Análisis de datos en la ficha de datos (en Excel 2007) y elegir la covarianza de la lista. Esto inicia el cuadro de diálogo de covarianza se muestra en la Figura 2. Utilizamos el rango B3 de entrada: K11 de la Figura 1, agrupadas por columnas, con las etiquetas en la primera fila. Cuando se crea una matriz de covarianza de esta manera, la mitad de la tabla resultante está vacía. Esto se debe a las matrices de covarianza son simétricos, lo que significa que las células de la diagonal superior sería una imagen de espejo de los de la diagonal inferior. Para llenar toda la matriz de covarianza, usamos la multiplicación de matrices (MMULT) y la transposición funciones (transposición) en conjunción con otros en Excel. primero seleccionamos el rango de datos de la matriz de covarianza se muestra en la Figura 3 (B33: K42), esta vez sin incluir la fila con los símbolos de cotización. Después de seleccionar este rango, entramos en la siguiente fórmula: MMULT (Transposición (B4: K11ndashB12: K12), (B4: K11ndashB12: K12)) / 8. Dónde: B4: K11 es el rango de datos (excluyendo la fila etiqueta de datos) que contiene las declaraciones anuales de las 10 acciones en cartera de la Figura 1 B12: K12 es el rango de datos de la rentabilidad media anual de las 10 acciones en nuestra cartera de Figura 1 y ocho (8) es el número de puntos de datos que se utiliza (ocho años de datos de rendimiento anual). Una vez que hemos escrito en esta fórmula, entramos en él usando ShiftCtrlEnter otra manera, obtendremos un error de valor. Cuando se introduce correctamente, se obtiene una matriz de covarianza completado, como el que se muestra en la Figura 3. Debido a las covarianzas entre ellas 10 stocksmdashspecifically, la desviación estándar bajo o negativo valuesmdashthe para la cartera que consiste en la igualdad de las inversiones en las 10 poblaciones (células L13) es menor que la simple desviación estándar promedio de las 10 acciones (células L14) en casi un 19 , por debajo de el 54,8 al 44,5 entramos en la fórmula DESVESTP (L4: L11) en L13 celular para llegar a 44,5. El menor riesgo de la cartera es la reducción debida a la diversificación. El cálculo de la desviación estándar de la cartera Utilizando nuestra matriz de covarianza, podemos emplear un método alternativo de cálculo de la desviación estándar de la cartera (Figura 4). Comenzamos suponiendo una cartera de ponderaciones iguales en cada una de las 10 acciones, 10 o invertidos en cada uno (columna B). En B59 celular entramos en la fórmula SUMA (B49: B58) como una verificación de que los pesos de las acciones individuales se suman a 100. La rentabilidad esperada de la cartera se calcula con esta fórmula en B60 celular: SUMA (Transposición (B49: B58 ) B12: K12). Únete a mi boletín favor unirse a mi boletín si desea recibir las últimas noticias y ofertas procedentes de mí. Por supuesto, su dirección de correo electrónico se mantendrá en privado, sólo para mis ojos. No voy a enviar cualquier tipo de correo no deseado, no estoy afiliado a ningún producto relacionado con la divisa comercial. Se puso en marcha el foro, por favor registrarse y descargar Suscribirse Zamolxis Si usted no tiene una tarjeta de crédito y que quiera suscribirse a través de PayPal, por favor envíeme un correo electrónico. Los objetivos de la gestión de la cartera son aplicables a todas las carteras financieras gestionadas por el software. la seguridad de la inversión o la minimización de riesgos. La estabilidad de rendimientos. el crecimiento del capital. liquidez. Diversificación Estos objetivos dan como resultado un enfoque analítico adecuado para el crecimiento de la cartera. Los siguientes pasos son aplicables: Asignación de activos / cartera de estructuración Escenarios evaluación de la cartera y Cartera pruebas de estrés límite de optimización y cálculo del rendimiento de verificación de cumplimiento. Establecer objetivos de inversión de cartera de flujo de procesos de gestión: horizonte de tiempo, tolerancia al riesgo, necesidades de ingreso, requisitos de liquidez desarrollar una estrategia de asignación de activos: La cartera es un conjunto de objetos del tipo seleccionado (por ejemplo, las posiciones) que se pueden definir utilizando una lista predefinida o el filtro o ambos. Las dependencias jerárquicas entre subcarteras de una cartera pueden ser definidos usando la estructura predefinida o una estructura dinámica en función de los contenidos de cartera, por ejemplo, de acuerdo con las monedas en la cartera. Listas, Filtros y Estructuras definen la asignación del activo de una cartera. Modelos de trabajo con carteras, Listas, Filtros y Estructuras requieren el registro de estos objetos en un catálogo de acuerdo con el tipo de objeto evaluar el esquema de inversión seleccionados de informes a nivel local en diferentes formatos (Excel, informe de Crystal, informes de OLAP y QlikView) Proceso de revisión de la cartera en curso: ¿Tiene la cartera de cumplir con sus objetivos es la cartera cornform consistente con sus objetivos de inversión expectativas revisar y modificar la cartera según sea necesario. La solución de gestión de cartera proporciona medios para gestionar todos los objetos financieros necesarios, tales como instrumentos, posiciones, transacciones, carteras y los datos del mercado de interfaz gráfica de usuario. RFW interpreta guiones de programas (modelos) que contiene la descripción de la interfaz gráfica de usuario y la lógica de negocio y crea, calcula y almacena las sesiones de modelo. RE y RFW capaz de trabajar en un modo autónomo o para su integración en sistemas existentes, como los sistemas bancarios centrales, sistemas de contabilidad, sistemas de gestión, proveedor de datos, casas de mercancías de datos, etc. Los datos de diferentes áreas de aplicación, las fuentes y los mercados almacenado en su mayoría una casa de software, datos u otras fuentes disponibles se accede directamente o importados a través del módulo importador. Los datos son procesados ​​por los módulos de RE o RFW y se almacenan en las tablas de resultados de la base de datos correspondiente. herramientas avanzadas de informes incluyendo informes de Crystal, informes OLAP basado en QlikView y MS exportaciones se aplican para representar e imprimir el contenido de la base de datos de formularios de notificación predefinidos. Interfaces y conectores El módulo de gestión de la cartera es una parte de todo el sistema de gestión de riesgos. El módulo hereda las características del marco de riesgo y de riesgo Interfaces y conectores del motor. RFW Conectores Re Conectores Funcionalidad La funcionalidad de gestión de cartera incluye: Asignación de activos / cartera de la Cartera de niveles múltiples re / estructuración en base a los resultados del cálculo y las propiedades de posición Realiza la asignación de las posiciones, por ejemplo, por monedas y luego por bandas de vencimiento estructuras de cartera estáticas y dinámicas son posibles. evaluaciones de la cartera Todas las evaluaciones se realizan con respecto a un escenario de mercado seleccionado. Todos los resultados se agregan en cada nivel de la estructura cartera de múltiples escenarios de mercado aplicables y pueden ser comparados en todos los niveles. Los resultados y las cifras calculadas son: Los valores de mercado y teóricas, Ganancia / Pérdida básica sensibilidades duraciones, griegos, volatilidades implícitas históricos y de valor etc. Punto base, clave Tasa de cobertura por BPV, Escenario Beta cartera de proyección desarrollo valor teórico a través del tiempo. Escenarios / pruebas de estrés La solución proporciona medios para definir diferentes estrategias para cambios de escenario en el entorno del mercado con el fin de componer escenarios del mundo real como Crisis, Crecimiento, Mercado de choque, emisor no, los costes de refinanciación, etc. escenarios de mercado: escenarios de FX, el índice de escenarios, tipos de interés / Rendimiento escenarios curva de flujos de efectivo y el escenario de liquidez (módulos ALM solamente) donde los cambios nominales futuro debido a los cambios del negocio o los valores predeterminados de exposición y los planes presupuestarios son simuladas optimización de la cartera Realiza optimización de riesgo y retorno y presenta propuestas para la reestructuración de la cartera de la presencia de diferentes escenarios y restricciones definidas por el usuario y las preferencias, por ejemplo, Las inversiones en 30 euros y las inversiones en USD Modelos y gestión de portafolio: Funcionalidad de asignación de activos Escenarios de evaluación de la cartera de la Cartera Cartera pruebas de estrés límite de optimización y cumplimiento. Catálogos y definición de objetos financieros Clientes y características del cliente Instruments, posiciones y portafolios colaterales, filtros y listas de estructuras sub-cartera estáticos y dinámicos (Paquetes de asignación de activos) y las plantillas de informe lotes. Cristal de los informes de informes estándar Corep informes OLAP informes de exportación a MS Office (Excel, Word, Power Point.) Modelos y sesiones. Administración de sesiones (RFW) Ajustes y Nomenclatires (RFW) autenticación, autorización y licencias del sistema de registro, error del sistema de auditoría y el sistema de informe de alerta. Multientidad y funciones de jerarquía / negocios bancarios incluyendo los usuarios el acceso y derechos de los objetos incluyendo contraseñas, validez y asignar funciones a los usuarios. Las características del módulo de gestión de la cartera es una parte de todo el sistema de gestión de riesgos. El módulo hereda las características del marco de riesgo y Risk Engine. RFW feautures RE feautures instrumentos financieros covarage cartera de gestión de soluciones abarca un amplio conjunto de instrumentos financieros que permitan la representación y evaluación de las carteras financieras y no financieras en las diferentes áreas de aplicación. El módulo hereda los instrumentos financieros del Marco de Riesgo y Riesgo del motor. RFW Instrumentos Financieros Instrumentos Financieros RE Garantía de Calidad Ofrecemos productos y servicios de software que se ajusten a los requisitos de las normas internacionales de auditoría (ISO, ISAE). Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes soluciones de software de alta calidad que corresponden a los mejores logros en la praxis. Más de garantía de la calidad futura evolución y extensiones El plan de los futuros desarrollos de software de RMS comprende las siguientes direcciones: Ampliación y mejora de Risk Engine y módulos marco de riesgo de integración de módulos adicionales que se ajusten a Basilea III y otras directivas de la UE nuevas aplicaciones en diversas no financiero áreas. RFW Feauture Desarrollos RE Feauture Desarrollos FAQ puede comercializar escenarios y de flujos de efectivo y el escenario de la liquidez puede utilizar en mismos escenarios de mercado en tiempo cambiar los factores de mercado que tienen influencia en la evaluación de la cartera, escenario de flujos de efectivo y liquidez cambiar la estructura de capital de las posiciones basado en las posiciones del plan o de una expectativa sintéticos. Así ambos escenarios son independientes y pueden ser utilizados al mismo tiempo. Se requieren que los datos para llevar a cabo la optimización de lista La optimización de la cartera es una optimización de Markowitz basado en simulación histórica, donde el diario Valor histórico en Riesgo (VaR) y el rendimiento diario se obtienen a partir de series de tiempo histórico para las posiciones en la cartera optimizada para seleccionada período histórico , por ejemplo, para el año pasado. Se necesitan series tan histórico momento de precios para cada posición. En caso de ausencia de datos históricos calculados precios teóricos, basados ​​en series temporales de factores históricos de mercado son aplicables. ¿Cómo se define el límite y Cumplimiento comprobar un lenguaje específico que permite definir sub-carteras, agregados, expresiones, compare los operadores y los operadores lógicos se utilizan. El cliente puede definir los límites y las verificaciones de cumplimiento a través de interfaz gráfica de usuario interactiva específica. Ejemplo: El volumen de todas las posiciones en dólares debe ser más grande que 40 a partir del volumen de las primeras 10 posiciones en las posiciones en USD CHF, las primeras 10 posiciones en CHF: subportafolio el volumen de todos. agregado, suma 40 del volumen. expresión aritmética más grande entonces: compara operador de condiciones complejas y, o, etc. ¿Qué opinan los clientes? No tenemos ninguna vacilación en absoluto de recomendar Risk Management Solutions (RMS) para sus sistemas de software y servicios increíbles.